מחשבון גודל פוזיציה וניהול סיכונים

הנוסחה פשוטה וקבועה: קודם מחשבים כמה כסף מותר להפסיד בעסקה (גודל החשבון כפול אחוז הסיכון, למשל 20,000 כפול 1% = 200 שקל). אחר כך מחשבים כמה מפסידים על יחידה אחת אם הסטופ נתפס (מחיר כניסה פחות מחיר סטופ). גודל הפוזיציה = הסכום המותר להפסד חלקי ההפסד ליחידה. כך הסטופ יכול להיתפס - וההפסד תמיד יישאר בגבול שקבעתם מראש.

כי רצפי הפסדים קורים גם לסוחרים הטובים ביותר. עם סיכון של 1% לעסקה, גם עשרה הפסדים רצופים משאירים אתכם עם כ-90% מהחשבון - ממשיכים לסחור. עם 10% לעסקה, אותו רצף מוחק כמעט שני שלישים מהחשבון, ומשם צריך יותר מ-160% רווח רק כדי לחזור לנקודת ההתחלה. ניהול הסיכון הוא מה שמחזיק סוחרים במשחק מספיק זמן כדי להשתפר.

R הוא יחידת הסיכון של העסקה - הסכום שהיה בסיכון בכניסה. אם סיכנתם 200 שקל, אז רווח של 400 שקל הוא 2R+ והפסד מלא הוא 1R-. מדידה ב-R מנרמלת את כל העסקאות לאותו סולם ומאפשרת להשוות ביצועים בלי קשר לגודל הפוזיציה. אצלנו בהכשרה נכנסים רק לעסקאות עם פוטנציאל של 2R ומעלה - כך אפשר לטעות ברוב העסקאות ועדיין לסיים חודש רווחי.

תמיד לפי הגרף: הסטופ שייך למקום שבו רעיון העסקה מתבטל (מתחת לשפל אחרון, מתחת ל-Order Block, מעבר לרמה). מה שמתאים לפי הכסף הוא גודל הפוזיציה - וזה בדיוק מה שהמחשבון עושה: הוא מקטין את הכמות כשהסטופ רחוק ומגדיל כשהוא קרוב, כך שהסיכון בשקלים נשאר זהה בכל עסקה.

כן - הנוסחה זהה בכל שוק: מניות, קריפטו, סחורות ומדדים. בקריפטו אפשר לקנות חלקי יחידות (0.05 ביטקוין למשל), ולכן התוצאה מוצגת גם בשברים. שימו לב שבחוזים עתידיים ובמינוף החישוב מעט שונה בגלל גודל החוזה - את זה מלמדים בהכשרת הנוסטרו שלנו.