הגדרה
חישוב גודל הפוזיציה הנכון לפי ההון, אחוז הסיכון, ומרחק הסטופ. נוסחה: גודל = (הון * אחוז סיכון) / (כניסה - סטופ). מונע סיכון יתר בעסקה בודדת.
הסבר מורחב
בפועל, רוב הטריידרים המקצועיים מסכנים בין 0.5% ל-2% מההון הכולל בעסקה בודדת - מספר שנבדק לאורך שנים בקרב מנהלי קרנות. ההיגיון פשוט: אם תסתכן ב-10% בכל עסקה, 10 הפסדים ברצף - שקורים לכולם - ימחקו את כל ההון. מעבר לכך, גודל הפוזיציה משתנה גם לפי התנודתיות של הנכס: מניה תנודתית תקבל גודל קטן יותר ממניה יציבה, גם אם אחוז הסיכון זהה.
דוגמה מעשית
מי שבוחן עסקה עם הון של 100,000 ש"ח, מוכן להפסיד 1% (1,000 ש"ח), קונה מניה ב-50 ש"ח עם סטופ ב-45 ש"ח - ניתן לחשב כך: 1,000 חלקי 5 ש"ח (הפרש כניסה-סטופ) = 200 מניות. כך ההפסד המקסימלי נשאר מוגדר מראש ב-1,000 ש"ח בלבד.