הגדרה
בדיקת אסטרטגיית מסחר על נתונים היסטוריים. 'אם הייתי סוחר ככה בשנה שעברה, מה היו התוצאות?' שלב חיוני לפני מסחר בכסף אמיתי. חשוב שהתקופה מספיק ארוכה ומגוונת.
הסבר מורחב
בפועל, backtesting מתבצע בתוכנות כמו Python עם ספריית Backtrader, או פלטפורמות כמו TradingView ו-MetaTrader. הבעיה הכי נפוצה היא overfitting - כשמכווננים את האסטרטגיה כל כך לנתוני העבר עד שהיא נראית מושלמת, אבל קורסת על נתונים חדשים. סוחרים מקצועיים בודקים לפחות 5-10 שנים של נתונים שכוללות גם שוק עולה וגם שוק יורד, ומחפשים יחס Sharpe מעל 1.0 כסף שווי כניסה לשלב הבא.
דוגמה מעשית
נניח שמישהו בוחן אסטרטגיית פריצה: קנייה כשמניה עוברת שיא של 52 שבועות. הרצת backtesting על מדד S&P 500 בין 2010 ל-2020 מראה תשואה שנתית ממוצעת של 14% לעומת 13.6% של המדד עצמו - תוצאה שמעלה שאלות לגבי האם העלויות שווות את המאמץ.